키움증권 REST API 자동매매 프로그램 실시간 제작 6편

매입가 업데이트와 주문 처리

매입가를 업데이트하는 작업은 자동매매 프로그램에서 매우 중요해요. 매입가가 정확하게 업데이트되지 않으면, 수익률 계산이 틀어질 수 있거든요. 예를 들어, 매수 주문을 넣었을 때 매입가를 업데이트하지 않으면, 다음 주문에서 잘못된 가격으로 체결될 가능성이 높아져요.

저는 매입가를 업데이트할 때, 우선적으로 어카운트 인포에서 매입가를 확인해요. 그 후, 매입가가 업데이트되면 이를 관련 데이터 구조에 반영하는 방식으로 구현했어요. 이때 주의할 점은, 매수 주문 여부와 매도 주문 여부를 체크해야 한다는 건데요. 체결이 완료되지 않은 주문이 있을 경우, 계속해서 새로운 주문을 넣으면 안 되니까요. 이 과정에서 매입가와 체결가를 함께 관리하는 것이 중요하더라고요.

매도 주문을 처리할 때는 보유 수량이 0보다 작거나 같을 경우, 해당 종목 코드를 드롭해야 해요. 이 부분은 코드를 작성할 때, 각 조건을 철저히 확인해야 합니다. 제가 실제로 매도 주문 로직을 구현해보니, 매도 주문이 체결되면 보유 수량을 업데이트하고, 더 이상 해당 종목을 추적할 필요가 없으니, 실시간 해제를 해주는 방식으로 처리했어요.

실시간 체결 관리 및 업데이트

실시간 체결 관리는 자동매매의 핵심입니다. 체결이 발생할 때마다 데이터를 업데이트해야 하는데, 이 과정에서 웹소켓을 활용하면 매우 유용해요. 웹소켓을 통해 실시간으로 체결 데이터를 받아오면, 매입가와 현재가를 비교하여 수익률을 계산할 수 있거든요.

제가 구현한 방법은, 체결된 종목 코드가 어카운트 인포에 있을 때, 현재가와 매입가를 바탕으로 수익률을 업데이트하는 방식이에요. 이때 수익률은 (현재가 - 매입가) / 매입가 * 100의 공식을 사용했어요. 이렇게 계산된 수익률은 판다스를 이용해 매 초마다 업데이트되도록 설정했죠.

여기서 중요한 점은, 매 초마다 업데이트를 하는 것이 비효율적일 수 있지만, 주식의 수량이 적다면 큰 문제는 없더라고요. 만약 수량이 많아진다면, 효율적인 데이터 관리 방법을 고려해야 할 것 같아요. 예를 들어, 업데이트 주기를 늘리거나, 데이터베이스에서 직접 조회하는 방법을 사용할 수 있겠죠.

주문 트리거 및 웹소켓 활용

주문 트리거는 자동매매의 중요한 요소 중 하나예요. 제가 구현한 방식은, 매수와 매도 주문이 발생했을 때 이를 웹소켓에 실시간으로 등록하고 해제하는 것이었습니다. 이는 매수 주문이 체결되면 해당 종목 코드를 실시간으로 등록하고, 매도 주문이 체결되면 실시간 해제를 해주는 방식이죠.

여기서 유의해야 할 점은, 웹소켓 요청이 동시다발적으로 발생할 수 있다는 것입니다. 이때 너무 많은 요청이 한꺼번에 들어오면 서버에서 거부될 수 있어요. 그래서 저는 데크(Deque)를 사용하여 요청을 관리했어요. 요청이 들어올 때마다 데크에 추가하고, 이전 요청이 완료되면 이를 제거하는 방식으로 구현했죠.

또한, 실시간으로 주문 체결을 관리하기 위해, 트리거 조건을 잘 설정해야 해요. 예를 들어, 특정 가격에 도달했을 때 자동으로 매도 주문이 진행되도록 설정하는 것이죠. 이렇게 함으로써, 시장의 변동에 즉각적으로 반응할 수 있는 프로그램을 만들 수 있거든요.